掌握算法交易的回测

Mastering Backtesting for Algorithmic Trading

释放历史模拟的力量 – 动手实践

 学习内容

  • 掌握回溯测试的艺术:获得使用历史数据设计和运行自己的自定义回溯测试的技能,从最基础到高级。
  • 发现并避免错误策略:揭开识别欺骗性投资策略的秘密。
  • 向领先专家学习:从该领域先驱者的智慧中受益。我们的课程是围绕开创性的研究和出版物建立的。
  • 在您的策略中注入因果关系:通过整合因果推理来提升您的交易方法。
  • 采用定量研究的最佳实践:使用行业最佳实践在量化股票策略中开辟自己的道路。
  • 实用见解和实际应用:本课程不仅仅停留在理论上。您将获得在 Python 中构建自己的回溯测试器的实践经验

 要求

  • 熟悉 Python 编程
  • 对金融市场和交易有基本的了解。
  • 线性代数和统计很有帮助
  • 能够阅读数学方程式

 描述

本课程旨在为您提供使用 Python 有效回测交易策略所需的工具和知识。它是为那些想要用历史市场数据测试和验证他们的交易理念的人量身定制的,确保了稳健和数据驱动的交易方法。

  • 在 Python 中构建自己的回溯测试器:深入了解从头开始构建回溯测试器的技术细节。学习使用 Python 编写代码,并使用流行的库来创建一个多功能且可重用的回溯测试框架。

  • 在回测之前 – 使用此协议!:了解准备回测的基本步骤。本模块重点介绍数据收集、假设形成和测试参数设置。

  • Best Practices in Research for Quantitative Equity Strategies: Learn the industry-standard research methodologies that quantitative analysts use for developing equity strategies. We cover data analysis techniques, statistical tests, and more. 

  • 因果关系在实验设计中的重要性:了解因果关系在交易策略设计中的作用。了解如何区分相关性和因果关系,以制定更有效的交易策略。

  • What Not to Do!:批判性地审视策略回溯测试中的常见陷阱。学会识别和避免可能导致不准确结论和糟糕的战略绩效的错误。

  • 检测虚假投资策略:让自己具备发现和避免看似有利可图但实际上由于过度拟合、数据窥探偏差或其他错误而存在缺陷的策略的知识。

  • 奖励讲座:参与其他内容,深入探讨高级主题、现实世界案例研究和量化金融的新兴趋势。

本课程适合谁:

  • 有抱负的量化交易员和分析师,希望了解回测。
  • 希望将数据驱动的方法纳入其交易策略的金融专业人士。
  • 对量化金融感兴趣的学生和学者。
  • 希望了解更多关于算法交易的业余爱好者。
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