量化交易入门
A Primer on Quant Trading
开始成为一名量化交易者所需了解的一切
你将学到什么
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了解量化交易的基础知识
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分析报价数据的流动性和市场影响
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了解订单的最佳执行
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掌握量化交易的数学基础
要求
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Python基础
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Calculus
描述
在本课程中,我们明确强调现实案例和实践经验。每个部分都从对报价数据和/或数值模拟的分析开始,从中我们可以直观地了解正确的方法应该是什么。您可以下载 Python 脚本和数据示例,并立即开始尝试。
然后,我们根据需要引入理论工具和模型——总是从基本原理和充分解决的计算中进行解释——以解决本节中研究的特定问题并对其所有方面有更深入的了解。
让我们开始吧!
内容:
- 订单簿:统计、动力学和建模1.1 书籍的尺寸和形状——经验观察
1.2 订单簿扩散模型
1.3 布绍-梅扎德-波特模型
- 流动性供给:做市和 Avellaneda-Stoikov 模型2.1 基本的做市策略;做市的基本规则
2.2 阿维拉内达-斯托伊科夫模型
- 市场影响、价差、流动性3.1 衡量市场对贸易数据的影响
3.2 没有反馈的简单市场影响模型
3.3 带反馈的综合模型
- 最佳执行4.1 清算问题:数值实验
4.2 无漂移的情况:随机控制方法
4.3 有漂移的情况
本课程适合谁:
- 科学或金融课程的学生
- 想要涉足量化交易或了解更多有关量化交易的开发人员/量化交易者
- 任何对系统量化交易的基础感到好奇的人
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